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| Titre : |
Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Carl Graham, Auteur ; Denis Talay, Auteur |
| Editeur : |
Palaiseau : les Éd. de l'École polytechnique |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
198 p. |
| Présentation : |
ill., couv. ill. en coul. |
| Format : |
25 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7302-1582-4 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 197-198 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Tags : |
Analyse stochastique Monte-Carlo, Méthode de Simulation, Méthodes de |
| Index. décimale : |
519.23 Processus aléatoires ( processus stochastique) |
| Résumé : |
Ce cours introduit des méthodes probabilistes effectives de calcul et de simulation. Un souci permanent est leur validation et leur illustration dans les situations concrètes, tirées notamment de l'ingénierie financière, l'écologie évolutive et les réseaux de communication. Ces méthodes ont pris une importance déterminante dans des domaines applicatifs stratégiques variés |
Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo [texte imprimé] / Carl Graham, Auteur ; Denis Talay, Auteur . - Palaiseau : les Éd. de l'École polytechnique, 2011 . - 198 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. ISBN : 978-2-7302-1582-4 Bibliogr. p. 197-198 Langues : Français ( fre)
| Tags : |
Analyse stochastique Monte-Carlo, Méthode de Simulation, Méthodes de |
| Index. décimale : |
519.23 Processus aléatoires ( processus stochastique) |
| Résumé : |
Ce cours introduit des méthodes probabilistes effectives de calcul et de simulation. Un souci permanent est leur validation et leur illustration dans les situations concrètes, tirées notamment de l'ingénierie financière, l'écologie évolutive et les réseaux de communication. Ces méthodes ont pris une importance déterminante dans des domaines applicatifs stratégiques variés |
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